Стохастический анализ и его приложения Эллиотт Р.

Книга английского математика, отражающая современное состояние теории мартингалов -- одного из интенсивно развивающихся разделов теории вероятностей. В ней представлены новые результаты и их приложения к теории оптимальной фильтрации, управлению, стохастическим дифференциальным уравнениям.

Для специалистов, применяющих вероятностные и статистические методы в теории фильтрации, оптимального управления, для студентов и аспирантов вузов.