Динамическая регрессия. Теория и алгоритмы Песаран М., Слейтер Л.

В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнении с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными соотношениями между собой и с порождающими их независимыми нормальными ошибками. Алгоритмы оценивания параметров моделей и прогнозирования временного ряда реализованы в четырех пакетах программ на Фортране-IV.

Для статистиков, экономистов, математиков, программистов, работающих в ВЦ и АСУ.